رفتار بازگشت‌پذیری بتا براساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رفتار بازگشت‌پذیری بتا براساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رفتار بازگشت‌پذیری بتا براساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رفتار بازگشت‌پذیری بتا براساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن رفتار بازگشت‌پذیری بتا براساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات : ۱۸

در این مقاله با استفاده از الگوی چهارعاملی فاما و فرنچ و عامل مومنتوم معرفی‌شد کارهارت، رفتار بازگشت‌پذیری بتا براساس درجات مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این نوع رفتار موجب بی‌ثباتی عامل بتا در بازار می‌شود؛ همچنین سبب می‌شود الگوهای قیمت‌گذاری، کارآیی لازم را برای ارزیابی عملکرد نداشته باشد. با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و تشکیل ۲۵ سبد با معیارهای مختلف در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ و نیز متغیرهای بتای متحرک و ریسک نوسانات ویژه، بازگشت‌پذیری بتا در بورس و فرابورس تهران سنجیده و رفتار آن تحلیل شده است. برای آزمون پرسش‌ها از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است؛ روش آماری به‌کاررفته نیز داده‌های مقطعی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بازگشت بتا در بورس اوراق بهادار تهران برای سبد‌های پرریسک بازار رخ داده است و با حذف سبدهای پرریسک از بازار، رفتار برگشت‌پذیری بتا کنترل‌ می‌شود.